Indicateur Accumulation Swing Index (ASI)

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L'Accumulation Swing Index (ASI) se base sur les niveaux maximaux et minimaux d'un cours. Cet indicateur a été conçu par Welles Wilder.


Contents

Formule

L'ASI se calcule grâce à la formule suivante :


\operatorname{ASI_i} = ASI_{i-1} + SI_i

où :

\operatorname{SI} correspond à une valeur du Swing Index calculé grâce à la formule :


SI_{i} = 50 \times \left( \dfrac{Close_{i-1} - Close_i + 0.5 \times (Close_{i-1} - Open_{i-1}) + 0.25 \times (Close_{i} - Open_i) }{R}\right) \times \dfrac{K}{T}

où :

\operatorname{Close_i} correspond au maximum de deux valeurs : Highi − 1Closei et Lowi − 1Closei

\operatorname{T} est une valeur définie par l'utilisateur qui correspond à la variation maximale du cours pendant une séance de trading.

\operatorname{R} est une valeur calculée en fonction de la relation entre le cours de clôture actuel et les cours hauts et bas précédents. La formule est la suivante :

R = TR - 0.5 \times ER + 0.25 \times SH

où :

\operatorname{TR} = max(High_i - Close_{i-1}, Low_i - Close_{i-1}, High_i - Low_i)


\operatorname{ER} = \left\{ \begin{matrix}
High_i - Close_{i-1}, & \mathrm{if}\ Close_{i-1} > High_{i} \\
0,                            & \mathrm{if}\ Low_{i} \leqslant Close_{i-1} \leqslant High_{i} \\
Low_i - Close_{i-1},  & \mathrm{if}\ Close_{i-1} < Low_{i} \\
\end{matrix} \right.


\operatorname{SH} = Close_{i-1} - Open_{i-1}

Utilisation

Confirmation de tendance

L'ASI peut être utilisé pour confirmer une tendance :

  • L'augmentation du cours s'accompagne généralement d'une augmentation de l'ASI.
  • La baisse du cours s'accompagne généralement d'une baisse de l'ASI.
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Confirmation de la rupture d'une ligne de tendance

Welles Wilder explique pourquoi l'ASI peut être utilisé pour confirmer la rupture d'une ligne de tendance dans son ouvrage intitulé « New Concepts in Technical Trading Systems » :

« Lorsque l'indicateur est représenté sur le même graphique que le graphique en barres quotidien, les lignes de tendance de l'ASI peuvent être comparées à celles du graphique en barres. Pour ceux qui savent dessiner des lignes de tendances pertinentes, l'ASI peut constituer un bon outil pour confirmer les ruptures de tendance. Souvent, des lignes de tendances erronées tracées sur des graphiques en barres ne seront pas confirmées par les lignes de tendances de l'ASI. L'ASI étant largement pondéré en faveur du cours de clôture, une augmentation ou une baisse rapides au cours d'une journée de trading n'a pas de conséquences négatives sur l'indicateur. »

Ainsi, si vous observez une rupture de la ligne de tendance, vous pouvez utiliser l'ASI pour confirmer cette rupture :

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