Kaufman 適應性移動平均線 (KAMA)

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Kaufman 適應性移動平均線 (Kaufman's Adaptive Moving Average, KAMA) 由 Perry J. Kaufman 創立,並於 1998 年在其著作《交易系統和方法》(Trading Systems and Methods)(第 3 版)中提出。KAMA 優於其他移動平均線的主要優勢在於它不僅考慮 方向,還考慮市場波動率。KAMA 根據近期市場條件調整其長度。

Contents

公式

KAMA 透過以下公式計算:

KAMA_{i} = KAMA_{i-1} + sc \times {Price - KAMA_{i-1}}

其中:

\operatorname{KAMA_{i}} 是當前週期內的 KAMA 值。

\operatorname{KAMA_{i—1}} 是上一週期內的 KAMA 值。

\operatorname{Price} 是當前週期的價格。

\operatorname{sc} 是每個週期計算出的平滑常數,公式如下:


sc_{i} = (ER_{i} \times {(fastest - slowest) + slowest})^2

以及

fastest = \dfrac{2}{\text {Fastest MA Period} + 1}


slowest = \dfrac{2}{\text {Slowest MA period} + 1}


ER_{i} = \dfrac{|Price_{t} - Price_{t-n}|}{\sum_{i}^{i-n} |Price_{t} - Price_{t-1}|}

用途

KAMA 的用法與所有移動平均線類似(請參閱簡單移動平均線 (MVA、SMA)指數加權移動平均線 (EMA))。

簡單移動平均線(MVA、SMA)相比,KAMA 滯後較少,產生的假信號較少。請參見下圖中的這兩種指標:

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KAMA 還可用於平滑一些其他技術指標。

亦請參閱


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