Moyenne mobile simple (MVA, SMA)
Formule
La moyenne mobile simple est simplement une valeur moyenne non pondérée (valeur moyenne arithmétique) d'un nombre précis de cours récents.
<math> \operatorname{MVA}(price, N)_i = \dfrac{{\sum_{j=i-N+1}^N} {price_{j}}}{N} </math>
Optimisation
Si la valeur précédente de la moyenne mobile est connue, il est inutile de calculer la somme totale. Il suffit de soustraire l'ancienne valeur au précédent résultat et d'ajouter la nouvelle valeur :
<math> \operatorname{MVA}(price, N)_{i} = \operatorname{MVA}(price, N)_{i-1} - \dfrac{price_{i-N}} {N} + \frac{price_{i}} {N} </math>
Utilisation
En analyse
Lissage de données
La première utilisation de la moyenne mobile simple est le lissage de données « bruyantes ». Le lissage retire les pics des données et réduit l'effet des fluctuations fortuites des cours.
Identification d'une tendance
La deuxième utilisation de l'indicateur est l'identification des tendances du marché. En fonction du paramètre de l'indicateur, la pente de la moyenne mobile peut indiquer la tendance à long terme (si N est élevé) ou à court terme (si N est faible). Sur le graphique ci-dessous, la moyenne mobile à long terme montre que, malgré une augmentation des prix dans la période encadrée, le marché est sur une tendance baissière.
Dans le trading
Utilisation classique de la moyenne mobile
L'utilisation classique de la moyenne mobile consiste à se servir de la fonction d'identification des tendances de la moyenne mobile. Le trader observe les tendances à court terme et à long terme. Lorsque la tendance à court terme change et est suffisamment forte pour dépasser à tendance à long terme, le trader entre sur le marché en suivant la tendance à court terme prévoyant une modification prochaine de la tendance à long terme.
Le paramètre classique recommandé pour les marchés boursiers est 7, 14. Pour le Forex, on recommande généralement 5, 20. Cependant, vous devez toujours prendre en compte tous les facteurs et choisir une combinaison de paramètres qui correspond à la situation du marché.
Sur le graphique ci-dessus, la MVA(25) à long terme est en rouge et la MVA(5) à court terme est en vert. Les endroits où les indicateurs se croisent sont entourés. Dans le premier cercle, la tendance à court terme augmente et passe au-dessus de la tendance à long terme. Le trader achète (sort court, entre long). Dans le deuxième cercle, la tendance à court terme baisse et passe de dessous de la tendance à long terme. Le trader vend (sort long, entre court). Dans le troisième cercle, la tendance à court terme repasse au-dessus de la tendance à long terme. Le trader entre long de nouveau (achète).
Moyenne mobile et stop suiveur
Si le paramètre à court terme est 1 (simplement le cours), la moyenne mobile à long terme (généralement 150 ou plus) peut être utilisée comme stop suiveur.
Limites
Le principal inconvénient de la moyenne mobile est son inertie. Elle lisse les données mais déplace les extrêmes vers l'avenir. Si vous observez attentivement l'utilisation classique de la moyenne mobile, vous verrez que le signal est retardé de 4 à 6 barres par rapport au changement réel de la tendance. C'est pour cela que l'utilisation de la moyenne mobile sur un marché calme est très dangereuse. Elle fonctionne bien lorsque le marché est en tendance mais produit beaucoup de faux signaux lorsque le marché n'est ni haussier ni baissier. En effet, dans ce cas, les petites fluctuations sont signalées comme des changements de tendance.
Voir également
Indicateurs
Moyenne mobile exponentielle, Moyenne mobile linéaire pondérée
Articles
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