随机摆荡指标
简介
随机摆荡指标是一种动量指标,可通过比较某种商品的收盘价与数个周期的价格区间,识别超买位和超卖位。
该指标由两条线组成:
- %K 线,用于将最新收盘价与最近交易区间进行对比。
- %D 线,通过对 %K 线进行平滑计算得到的信号线。
随机指标有两种类型:快速随机指标 (SFK) 和慢速随机指标 (SSD)。
快速随机指标和慢速随机指标的主要区别在于灵敏度。快速随机指标对商品价格变化反应更灵敏,因而很有可能产生过多交易信号。慢速随机指标采用进一步平滑机制,可提供更准确、更可靠的信号。
公式
快速随机指标 (SFK)
SFK 的 %K 线计算方法是:将当前周期的收盘价减去最低价,除以最高价和最低价之差,再乘以 100。
数学表达式为:
<math> \operatorname{K%(SFK)} = \dfrac {currentClose - Low(in %K periods)}{High(in %K periods) - Low(in %K periods)} \times 100 </math>
其中:
<math>\operatorname{currentClose}</math> 为当前周期的收盘价;
<math> \operatorname {Low(in %K periods)}</math> 为 %K 周期内的最低价;
<math>\operatorname{High(in %K periods)}</math> 为 %K 周期内的最高价。
SFK 的 %D 线计算为 %K 线的移动平均线。原始公式使用 3 个周期的简单移动平均线(MVA、SMA):
<math> \operatorname{D%(SFK)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>
其中:
<math>\operatorname{N}</math> 是 SFK 的 %D 线的平滑周期;
<math> \operatorname {SMA}</math> 是简单移动平均线。
慢速随机指标 (SSD)
SSD 的 %K 线等于 SFK 的 D% 线:
<math> \operatorname{%K(SSD)} = \operatorname{D%(SFK)} </math>
SSD 的 %D 线计算为 %K 线的移动平均线。原始公式使用 3 个周期的简单移动平均线(MVA、SMA):
<math> \operatorname{D%(SSD)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>
其中:
<math>\operatorname{N}</math> 是 SSD 的 %D 线的平滑周期;
<math> \operatorname {SMA}</math> 是简单移动平均线。
用途
随机指标的两条线均在 0 到 100 的区间内移动。值高于 80 视为处于超买区,表明价格可能发生反转。值低于 20 视为超卖,也表明价格可能发生反转。
建议在区间震荡市场条件下使用随机指标。在趋势市场中,当价格按趋势方向持续运动时,随机指标将指示超买/超卖位,但有时这些指示位也可能是价格反转的信号。
随机指标提供三种交易信号。
- 随机指标到达超买或超卖位并略微发生反转时:
- 随机指标跌至 20 以下后又升至 20 以上,可解读为买入信号。
- 随机指标升至 80 以上后又跌至 80 以下,可解读为卖出信号。
- %K 线和 %D 线交叉:
- 如果 %K 线由下往上穿越 %D 线,可解读为买入信号。
- 如果 %K 线由上往下穿越 %D 线,可解读为卖出信号。
- 此类交叉可频繁发生。为获取更可靠的信号,您可以等待交叉与到达超买/超卖位同时发生。
- 随机指标与价格背离:
- 当价格出现新低,而随机指标位于前一低点以上时,可解读为买入信号。
- 当价格出现新高,而随机指标的上升幅度有所减缓时,可解读为卖出信号。
另请参阅
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