Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)/es

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Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) fue creado por Perry J. Kaufman y presentado en 1998 en su libro "Trading Systems and Methods, 3rd Edition". Una ventaje principal de KAMA sobre otros medias móvil es que toma en consideración no sólo la dirección, pero también el mercado volatility. KAMA ajusta la longitud de acuerdo a las condiciones de mercado.

Contents

Fórmula

KAMA se calculado por la fórmula:

KAMA_{i} = KAMA_{i-1} + sc \times {Price - KAMA_{i-1}}

dónde:

\operatorname{KAMA_{i}} es el valor de KAMA en el período actual.

\operatorname{KAMA_{i—1}} es el valor de KAMA en el período anterior.

\operatorname{Price} es el precio en el período actual.

\operatorname{sc} es la constante de suavización calculada cada período por la fórmula:


sc_{i} = (ER_{i} \times {(fastest - slowest) + slowest})^2

y

fastest = \dfrac{2}{\text {Fastest MA Period} + 1}


slowest = \dfrac{2}{\text {Slowest MA period} + 1}


ER_{i} = \dfrac{|Price_{t} - Price_{t-n}|}{\sum_{i}^{i-n} |Price_{t} - Price_{t-1}|}

Uso

Las formas de usarlo KAMA son similar a todos los medias movíl (véase Simple Moving Average (MVA, SMA), Exponential Moving Average (EMA)).

Comparando a Simple Moving Average (MVA, SMA), KAMA tiene menos lagging y genera menos señales de falsos. Por favor véase indicadores en el gráfico debajo:

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KAMA también puede utilizarse suavizar mismo otro indicador de técnica.

Véase También


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