Estrategia de Backtesting

¿Qué es Backtesting?

Backtesting es un estrategia de ejecución o a las señales en datos de histórica. "Pretende" que están ocurriendo los precios históricos "ahora" y ver cómo la estrategia habría funcionado si el mercado había sido como tal. A backtest, tienes que elegir la estrategia que desea mirar y el rango histórico que desea probar su estrategia sobre. Normalmente es interesante a backtest una estrategia sobre un largo período de tiempo, como meses y años a veces.

Por ejemplo, debajo es el curves de equidad y equilibrio de estando estrategia MA_ADVISOR ejecutado sobre 2010 history de EUR/CHF (3.5 millón de los ticks, 8 ticks por minuto), aplicado en marco de 15-minuto frame, con 15/55 corto/largo parámetros MA, sin stops y límites, mostrando en el gráfico de 1-hora. Puede ver todos problemas estrategias basado en "classic" Moving Average: tiende a suelto en mercado plano y funciona bien sólo cuando la tendencia está bien construida.

Backtesting es muy similar a strategy debugging. Puede ver exactamente los datos mismas (registro de tick, estadísticas, gráficos). La única diferencia es que ejecuta la estrategia sin ningún depuración y son sólo para ver la resultado de final. Porque características de depuración no son usar, el backtest ejecuta tan rápido como la estrategia puede ser ejecutado. Tarda menos de un minuto una estrategia bien redactado ser backtested sobre todo el año.

Backtest Configuración

A backtest una estrategia usa el comando Check Performance/Backtest (Tools->Check Performance/Backtest) del Strategy Debugger. La lista de las estrategias se mostrará. Por favor tiene que los dos usuario y estrategias estándar puede ser backtested. Después de selecciona la estrategia, este parámetros se mostrarán.

Backtesting configuración es el mismo que la configuración del parámetros sesión de depuración, así por favor lea el artículo completo de Debugging Strategy para detalles. Unos pocos notas:

• Se recomienda encarecidamente que utilice datos de 1 minuto para simular el mercado durante backtesting.
• El SDK no contiene archivos de price data del todo el año. Marketscope también no se puede utilizar para guardar los datos de 1 minuto más de 1 semana. Para obtener los datos de precios, puede consultar a los CodeBase Price Archive o descarga los datos a través de SDK using the quotes manager.
• No olvide permitir comercio en su estrategia. Mayoría no comercio a menos que permitirlo explícitamente.

Ejecutando el Backtester

Después de presiona OK en los parámetros de estrategia, backtesting comenzará. Puede ver el progreso en el número de los ticks simulada y ya el tiempo transcurrido. Un historia del año de 1-minuto produce desde ticks de 3.5M (5-día semana de comercio) a 5M (7-día semana de comercio). Una estrategia bien redactao debe ser ejecutado en 1 minuto o menos en el procesador de 3GHz. The número de núcleos no importante, siempre el backtester usa sólo uno núcleo.

Si tarda demasiado tiempo, siempre puede interrumpir el proceso de backtesting y elegir un período de tiempo más corto.

Si usted es un desarrollador y es la estrategia que funciona tanto en el modo, por favor lea Strategy Optimization que ayudará a mejorar el rendimiento de la estrategia.

Resultado de Backtest

Cuando haya terminado el backtesting, los datos siguientes se muestran:

• El tiempo empleado para backtesting, el número de los ticks simulado, el rendimiento de la estrategia (ticks por segundo) (se muestra en la ficha Output).
• Un completo registro de tick de backtesting (se muestra en la ficha Streams)
• El rendimiento comercial (se muestra en la ficha Statistics)
• Los resultados de la estrategia mostrando tan un gráfico (se muestra en la ficha Chart)

Ayudar cómo leer y usar datos se muestran en estos fichas, por favor consulte a Debugging Strategy.

Relacionadas con la Tabla y relacionadas con el optimizador fichas son vacio.

Aviso Especial Acerca de Informes de Backtesting

Resultados hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan comercio real. Además, dado que las operaciones no han sido ejecutadas, los resultados pueden tener bajo-o-justificable para el impacto, si alguno, de algunos factores, tales como la falta de liquidez del mercado. Programas comerciales simulados en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se está realizando ninguna representación que va a cualquier cuenta o es probable que lograr ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.