Simulación de Precio

¿Qué es el Precio de Simulador?

¿Porque no puedo usar los precios que vivo?

A primera vista, no es un problema para poner a prueba una estrategia o un indicador en mercado real. También, el fin prueba de los estrategias y los indicadores siempre hacia ser demontre en los precios de reales.

Sin embargo, durante depurando o backtesting, puede que necesitar ejecutando un indicador o estrategia sobre uno y el mismo patrón de Mercado varias veces sintonizar la lógica (durante depurador) o parámetros (durante backtesting). Aunque desde el mercado real es cambiando frecuente, lo asume un nuevo patrón cada vez ejecuta un indicador o estrategia. En el contrario, un simulación del precio, en el contrario, permite aplicar un indicador o estrategia a uno y el mismo mercado patrón tantas veces como usted necesite.

El mercado real puede cambiar rápidamente pero no puede ser más rápido que tiempo. Si quiere prueba una estrategia sobre una entero de año, habrá esperar entero de año antes de puede obtener las resultados de la prueba.

La problema se resuelve más fácil con el ayude de simulación del precio. Puede "replay" cualquier historia del Mercado (histórico rango de datos) como tantas veces como necesita y cada vez se hace mucho más rápido que en el mercado real.

¿Cómo Funciona?

El simulador del precio toma la historia de moneda (por ejemplo, en la forma de archivos de Price Data) y a continuación simula una cierta número de ticks para cada barra. El número es determinado por los tiempos tamaños de barras. Por un plazo de uno minute ocho ticks para cada barra son simulado. El numero de ticks para otros plazos debe ser multiple del numero de ticks por barra de uno minute. Por ejemplo, para barra de cinco-minuto, 40 ticks son simulado, para un barra de uno hora-480, para un barra de uno dia-11,520, para un barra de uno semana- 57, 600 (cinco dias de comercio), y asi sucesivamente. La distribución de ticks a lo largo la duacion de una barra depende en si esta un a barra descendente o ascendente. En el caso de barras descendente, la curva de tick primero va desde precio de "Open" al "High", luego va al precio de "Low", y finalmente, al precio de "Close". En el caso de barras ascendente, la curva de tick primero va desde el precio "Open" al precio de "Low", luego va al precio "High", y finalmente, al precio "Close".

¿Porque No Puede Usa las Historias de Tick?

Puede, en teóricamente. En facto, hasta 20,000 ticks por instrumento se generan durante un hora de comercio, y durante uno ano - 124,800,000 ticks por instrumento. Este causa un número de problemas:

• Incluso si utiliza el formato de almacenamiento más compacto,un historia de uno-año de cada instrumentos serán 1.5Gen tamaño.
• La procesa de simulación será 41 veces más de largo. Poner una típica estrategia en datos de uno-año period de tiempo a prueba tomara sobre 30 minutos, cual hace tal tarea tan optimización casi inútil.
• Si toma una vistazo en el movimiento de precios reales en dentro un uno-minuto periodo de tiempo, verá en más de los casos el mercado sigue los patrones muestran abajo:

Como se puede ver, más fluctuaciones son tan pequeñas como decimal de un pip y queda bien en el tamaño de cálculo. Como ves, la mayoría de las fluctuaciones son tan pequeñas como décimas de un pip y ajustan al tamaño de propagación. Hay no manera, por ejemplo, usar para o límite pone 1 pip desde precio tan abre o seguir la acciones/el equilibrio con 1/10 de precisión de pip. Además, más los clientes no reciben todos ticks algún. En lo peor caso, cuando la conexión de Internet se muy mal obtiene sólo cuatro ticks para cada minuto: abierto, alto, bajo y cerré.

Hemos probado una serie de estrategias en una uno-minuto simulacion de tick y en una historia de tick. La diferencia del resultados de probando de la estrategia, es absolutamente negligible.

Hasta ahora, hay sólo uno caso cuando una estrategia que prueba en movimientos pseudo-random de tick sería mejor que una simulada curva. La predicción de autodidactas algoritmo, por ejemplo, la red de neural, puede que ser listo suficiente a recogniza las curvas y puede a “predice” la dirección de precio después de primero tres ticks que son simuladan ticks. Pero, este es raro de caso. Adicional, el simulación del mercado es una abre API, por lo tanto, para como un difícil caso, puede fácil implemente una simulación de costumbre y rutinas de backtesting.