對策略進行回溯測試
什麼是回溯測試？
回溯測試是指對歷史資料執行策略或信號。您「假設」歷史價格是「現在」市場上的價格，並觀察在這種市場情況下策略將如何起作用。要執行回溯測試，您必須選擇要觀察的策略，以及測試策略時要採用的歷史時間範圍。通常對一段較長時期（如數月甚至數年）執行策略的回溯測試是比較有意義的。
例如，以下是對 EUR/CHF 的 2010 年歷史資料執行標準 MA_ADVISOR 策略得到的淨值和餘額曲線（350 萬個價格點，每分鐘 8 個價格點），時間框架為 15 分鐘，短期/長期移動平均線 (MA) 參數為 15/55，沒有止損和限價，顯示在 1 小時圖中。您可以看到以移動平均線為基礎的所有「經典」策略存在的問題：它在市場不活躍時較為不精確，只有在充分形成趨勢時，才能很好地發揮作用。
回溯測試非常類似於策略偵錯。您可以看到完全相同的資料（價格點日誌、統計、圖表）。唯一的區別在於，您執行策略而不進行任何偵錯，目的只是為了觀察最終結果。因為未使用偵錯功能，執行回溯測試的速度可與執行策略的速度一樣快。如果策略寫得較好，不到一分鐘就可以完成對全年的回溯測試。
回溯測試設定
要對策略進行回溯測試，請使用策略偵錯器 (Strategy Debugger) 的 Check Performance/Backtest（檢查效能/回溯測試）命令（Tools[工具]->Check Performance/Backtest[檢查效能/回溯測試]）。將會顯示策略清單。請注意，使用者策略和標准策略都可以進行回溯測試。選擇策略後，將顯示其參數。
設定回溯測試與設定偵錯工作階段的參數相同，因此，請閱讀對策略進行偵錯全文以瞭解詳細資訊。
幾點注意事項：
- 強烈建議在回溯測試期間使用 1 分鐘資料來模擬市場。
- SDK 未包含全年價格資料檔案。匯圖寶也不能用於保存超過 1 週的 1 分鐘資料。要獲得價格資料，請參閱 CodeBase 價格存檔，或透過 SDK 使用報價管理器下載資料。
- 請勿忘記允許您的策略進行交易。大多數策略僅在您明確允許的情況下才會進行交易。
執行回溯測試器
在策略參數中按一下 OK（確定）後，就會開始執行回溯測試。您可以透過模擬的價格點數量和經過的時間瞭解測試進度。全年的 1 分鐘歷史資料會產生 350 萬（每週 5 個交易日）至 500 萬（每週 7 個交易日）個價格點。如果策略寫得較好，在 3GHz 處理器上執行時，執行時間一定不會超過 1 分鐘。處理器是幾核並不重要，回溯測試器始終只使用單核，這一點與策略優化器不同。如果執行時間過長，您可以隨時中斷回溯測試過程，然後選擇較短的時期。
如果您是開發人員，並且您的策略在回溯測試模式下執行時間過長，請閱讀策略優化，這將有助於改善策略效能。
回溯測試結果
回溯測試完成時，會顯示以下資料：
- 執行回溯測試耗用的時間、模擬的價格點數量以及策略效能（每秒的價格點數）（顯示在 Output[輸出]標籤上）。
- 回溯測試的完整價格點日誌（顯示在 Streams[流]標籤上）
- 總體交易表現（顯示在 Statistics[統計]標籤上）
- 以圖表顯示的策略結果（顯示在 Chart[圖表]標籤上）
要瞭解如何閱讀和使用顯示在這些標籤上的資料，請參閱對策略進行偵錯。
與表格相關的標籤和與優化器相關的標籤為空。
關於回溯測試報告的特別說明
假設或模擬的表現結果存在某些局限性。與實際表現記錄不同，模擬的結果並不代表實際交易表現。並且，由於未執行交易，如果存在某些市場因素（如缺少流動性）的影響，測試結果可能會對這種影響進行過少或過多的補償。此外，模擬的交易程式一般是從事後分析的角度設計的，並不表示任何賬戶將來或目前可能發生與所示情況類似的盈虧。
亦請參閱
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