McGinley 動態指標

McGinley 動態(McGinley Dynamic)指標的用途與移動平均線類似。該指標由 John McGinley 於 1990 年開發。

公式

McGinley 動態指標可透過以下公式計算：

<math> MD_i = MD_{i-1} + \dfrac{close - MD_{i-1}}{k \times N \times \left(\dfrac{close}{MD_{i-1}}\right)^4} </math>

其中

<math>\operatorname{MD_i}</math> 為當前的 McGinley 動態；

<math>\operatorname{MD_{i-1}}</math> 為前一個 McGinley 動態；

<math>\operatorname{k}</math> 為常數 0.6（選定移動平均線週期 N 的 60%）；

<math>\operatorname{N}</math> 為移動平均線週期；

<math>\operatorname{close}</math> 為收盤價。

用途

取代簡單移動平均線

McGinley 動態指標的用法可與簡單移動平均線或指數加權移動平均線完全相同。

以下是應用於相同價格的 12 週期 McGinley 動態指標和簡單移動平均線 (MVA) 的對比圖：

與移動平均線的行為對比

與簡單移動平均線或指數加權移動平均線等移動平均線不同，McGinley 動態指標避免了大多數鋸齒，並根據瞬息萬變的市場迅速上下移動。由於它是自我調整的動態指標，所以無需額外調整。

亦請參閱

• 簡單移動平均線（MVA、SMA）
• 指數加權移動平均線 (EMA)