Moyenne mobile linéaire pondérée (LWMA)
Contents
Formule
La formule de la moyenne mobile linéaire pondérée est la suivante :
<math>\operatorname{LWMA}(price, N)_i = \dfrac {{\sum_{j=1}^N} {price_{i - N + j} \times (i - N + j)}} {{\sum_{j=1}^N} {j}}</math>
Contrairement à la moyenne mobile simple dans laquelle le coefficient de pondération de toutes les barres précédentes est identique, la moyenne mobile linéaire pondérée accorde plus d'importance à la barre la plus récente. Le coefficient de pondération de chacune des anciennes barres diminue de manière linéaire. Voici un tableau des coefficients de pondération pour N = 10 (1 est le cours actuel, 2 est le cours précédent, etc.) :
Utilisation
Remplacement de la moyenne mobile simple
La moyenne mobile linéaire pondérée peut être utilisée exactement comme la moyenne mobile exponentielle (EMA) ou la moyenne mobile simple (MVA), notamment dans les cas où l'inertie de la moyenne mobile simple ne peut pas être ignorée. Il suffit de comparer LWMA(14), EMA(14) et MVA(14) appliquées aux mêmes cours :
Comportement par rapport à la moyenne mobile simple et à la moyenne mobile exponentielle
La moyenne mobile linéaire présente moins d'inertie que la moyenne mobile simple. Par rapport à la moyenne mobile exponentielle, elle prend en compte un nombre plus faible de barres et ne dépend pas de la valeur précédente. C'est pourquoi, appliquée au même cours, elle aura toujours la même valeur, quelle que soit la quantité de données chargées. Cependant, la courbe de la moyenne pondérée linéaire est plus accentuée que celle des autres moyennes mobiles. Sur un marché calme, elle produit donc plus de « bruit ».
Voir également
Indicateurs
Moyenne mobile simple, Moyenne mobile exponentielle
Articles
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