隨機擺盪指標
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簡介
隨機擺盪指標是一種動量指標,可透過比較某種商品的收盤價與數個週期的價格區間,識別超買位和超賣位。
該指標由兩條線組成:
- %K 線,用於將最新收盤價與最近交易區間進行對比。
- %D 線,透過對 %K 線進行平滑計算得到的信號線。
隨機指標有兩種類型:快速隨機指標 (SFK) 和慢速隨機指標 (SSD)。
快速隨機指標和慢速隨機指標的主要區別在於靈敏度。快速隨機指標對商品價格變化反應更靈敏,因而很有可能產生過多交易信號。慢速隨機指標採用進一步平滑機制,可提供更準確、更可靠的信號。
公式
快速隨機指標 (SFK)
SFK 的 %K 線計算方法是:將當前週期的收盤價減去最低價,除以最高價和最低價之差,再乘以 100。
數學運算式為:
<math> \operatorname{K%(SFK)} = \dfrac {currentClose - Low(in %K periods)}{High(in %K periods) - Low(in %K periods)} \times 100 </math>
其中:
<math>\operatorname{currentClose}</math> 為當前週期的收盤價;
<math> \operatorname {Low(in %K periods)}</math> 為 %K 週期內的最低價;
<math>\operatorname{High(in %K periods)}</math> 為 %K 週期內的最高價。
SFK 的 %D 線計算為 %K 線的移動平均線。原始公式使用 3 個週期的簡單移動平均線(MVA、SMA):
<math> \operatorname{D%(SFK)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>
其中:
<math>\operatorname{N}</math> 是 SFK 的 %D 線的平滑週期;
<math> \operatorname {SMA}</math> 是簡單移動平均線。
慢速隨機指標 (SSD)
SSD 的 %K 線等於 SFK 的 D% 線:
<math> \operatorname{%K(SSD)} = \operatorname{D%(SFK)} </math>
SSD 的 %D 線計算為 %K 線的移動平均線。原始公式使用 3 個週期的簡單移動平均線(MVA、SMA):
<math> \operatorname{D%(SSD)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>
其中:
<math>\operatorname{N}</math> 是 SSD 的 %D 線的平滑週期;
<math> \operatorname {SMA}</math> 是簡單移動平均線。
用途
隨機指標的兩條線均在 0 到 100 的區間內移動。值超過 80 視為處於超買區,表明價格可能發生反轉。值低於 20 視為超賣,也表明價格可能發生反轉。
建議在區間震盪市場條件下使用隨機指標。在趨勢市場中,當價格按趨勢方向持續運動時,隨機指標將指示超買/超賣位,但有時這些指示位也可能是價格反轉的信號。
隨機指標提供三種交易信號。
- 隨機指標到達超買或超賣位並略微發生反轉時:
- 隨機指標跌至 20 以下後又升至 20 以上,可解讀為買入信號。
- 隨機指標升至 80 以上後又跌至 80 以下,可解讀為賣出信號。
- %K 線和 %D 線交叉:
- 如果 %K 線由下往上穿越 %D 線,可解讀為買入信號。
- 如果 %K 線由上往下穿越 %D 線,可解讀為賣出信號。
- 此類交叉可頻繁發生。為獲取更可靠的信號,您可以等待交叉與到達超買/超賣位同時發生。
- 隨機指標與價格背離:
- 當價格出現新低,而隨機指標位於前一低點以上時,可解讀為買入信號。
- 當價格出現新高,而隨機指標的上升幅度有所減緩時,可解讀為賣出信號。
亦請參閱
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