Oscillateur stochastique

Introduction

Un oscillateur stochastique est un indicateur de mouvement utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente en comparant le cours d'un symbole à l'intervalle des cours sur un certain nombre de périodes.

L'indicateur est constitué de deux courbes :

• %K qui compare le cours de clôture le plus récent à l'intervalle de trading récent.
• %D qui constitue une ligne de signal calculée par lissage de %K.

Il existe deux types d'indicateurs stochastiques : Le stochastique rapide (SFK) et le stochastique lent (SSD).

La principale différence entre le stochastique rapide et le stochastique lent est leur sensibilité. Le stochastique rapide est plus sensible aux variations de cours d'un symbole et est susceptible de générer trop de signaux de trading. Le stochastique lent, qui utilise davantage de lissage, peut fournir des signaux plus précis et plus fiables.

Formule

Stochastique rapide (SFK)

%K de SFK est calculé en divisant la différence entre le cours de clôture du jour et le bas le plus bas par la différence entre le haut le plus haut et le bas le plus bas, multiplié par 100.

Sous forme mathématique, cela donne :

<math> \operatorname{K%(SFK)} = \dfrac {currentClose - Low(in %K periods)}{High(in %K periods) - Low(in %K periods)} \times 100 </math>

où :

<math>\operatorname{currentClose}</math> correspond au cours de clôture du jour ;

<math> \operatorname {Low(in %K periods)}</math> correspond au bas le plus bas des périodes de %K ;

<math>\operatorname{High(in %K periods)}</math> correspond au haut le plus haut des périodes de %K.

%D de SFK est la moyenne mobile de %K. La formule d'origine utilisée une moyenne mobile simple sur 3 périodes :

<math> \operatorname{D%(SFK)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>

où :

<math>\operatorname{N}</math> correspond à la période de lissage pour %D de SFK ;

<math> \operatorname {SMA}</math> correspond à la moyenne mobile simple.

Stochastique lent (SSD)

%K de SSD est égal à D% de SFK :

<math> \operatorname{%K(SSD)} = \operatorname{D%(SFK)} </math>

%D de SSD est la moyenne mobile de %K. La formule d'origine utilisée une moyenne mobile simple sur 3 périodes :

<math> \operatorname{D%(SSD)} = \operatorname{SMA(%K,N)} </math>

où :

<math>\operatorname{N}</math> correspond à la période de lissage pour %D de SDD ;

<math> \operatorname {SMA}</math> correspond à la moyenne mobile simple.

Utilisation

Les deux courbes du stochastique sont comprises entre les valeurs 0 et 100. Les valeurs supérieures à 80 indiquent que le marché est suracheté et qu'une inversion des cours est possible. Les valeurs inférieures à 20 indiquent que le marché est survendu et qu'une inversion est possible.

Il est recommandé d'utiliser le stochastique sur un marché erratique. Sur un marché en tendance, le stochastique montre des niveaux de surachat/de survente pendant que les cours continuent à monter dans la direction de la tendance alors que ces niveaux peuvent constituer un signal d'inversion possible.

Le stochastique fournit trois types de signaux de trading :

1. Le stochastique atteint un niveau de surachat ou de survente puis montre une légère inversion :

   • Une chute du stochastique en dessous de 20 suivie d'une remontée au-dessus de 20 peut être interprétée comme un signal d'achat.
   • Une augmentation du stochastique au-dessus de 80 suivie d'une chute en dessous de 80 peut être interprétée comme un signal de vente.

2. Croisement de %K et %D :

   • Lorsque %K passe au-dessus de %D, cela peut être interprété comme un signal d'achat.
   • Lorsque %K passe en dessous de %D, cela peut être interprété comme un signal de vente.

   Ces croisements peuvent se produire souvent. Pour obtenir un signal plus fiable, on peut attendre que ce croisement se produise lorsque l'indicateur atteint des niveaux de surachat/de survente.

3. Divergence entre le stochastique et le cours :

   • Lorsque le cours atteint un nouveau bas et que le stochastique dépasse son bas précédent, cela peut être interprété comme un signal d'achat.
   • Lorsque le cours atteint un nouveau haut et que le stochastique ne monte pas aussi haut qu'avant, cela peut être interprété comme un signal de vente.

Voir également

• Oscillateur stochastique sur Stockcharts
• Stochastique sur Wikipédia