Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (KAMA)

Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (Kaufman's Adaptive Moving Average, KAMA) было создано Перри Дж. Кауфманом и представлено в 1998 г. в его книге Trading Systems and Methods (3-е издание). Основное преимущество KAMA перед другими скользящими средними состоит в том, что в нем учитывается не только направление, но и волатильность рынка. Длина KAMA корректируется в соответствии с превалирующими условиями рынка.

Формула

KAMA рассчитывается по следующей формуле:

<math>KAMA_{i} = KAMA_{i-1} + sc \times {Price - KAMA_{i-1}}</math>

Здесь:

<math>\operatorname{KAMA_{i}}</math> — значение KAMA в текущем периоде.

<math>\operatorname{KAMA_{i—1}}</math> — значение KAMA в предыдущем периоде.

<math>\operatorname{Price}</math> — цена в текущем периоде.

<math>\operatorname{sc}</math> — константа сглаживания, рассчитанная для каждого периода по следующим формулам:

<math>sc_{i} = (ER_{i} \times {(fastest - slowest) + slowest})^2</math>

и

<math>fastest = \dfrac{2}{\text {Fastest MA Period} + 1}</math>

<math>slowest = \dfrac{2}{\text {Slowest MA period} + 1}</math>

<math>ER_{i} = \dfrac{|Price_{t} - Price_{t-n}|}{\sum_{i}^{i-n} |Price_{t} - Price_{t-1}|}</math>

Применение

KAMA применяется так же, как и другие скользящие средние (см. Простое скользящее среднее (MVA, SMA), Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)).

По сравнению с простым скользящим средним (MVA, SMA) KAMA менее инертен и генерирует меньше ложных сигналов. Посмотрите на индикаторы на следующей диаграмме:

KAMA также используется для сглаживания некоторых других технических индикаторов.

См. также

• Простое скользящее среднее (MVA, SMA)
• Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)
• Линейное взвешенное скользящее среднее (LWMA)